【策略回测框架介绍】三均线策略分析实现-51CTO学堂

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课程介绍

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适合人群

适合有简单python编程能力及股票交易基础知识，对量化投资感兴趣的人士学习。

你将会学到

熟练掌握单因子分析的思路框架以及分析模型的构建流程，能够编写因子选股量化策略进行实战回测

● 熟悉AT软件的量化交易策略搭建框架
● 理解因子数据预处理以及因子有效性检验相关理论知识
● 从实证角度出发，分析估值类因子在A股市场的分布，通过三种因子有效性识别方法，识别该类因子中的有效
● 充分结合因子研究相关知识，选出有效的单因子并构建单因子选股策略

课程简介

本课程主要围绕检验股票市场单个因子的有效性展开，从股票因子数据提取开始，详述了因子数据的预处理以及单因子有效性检验的理论，并对估值类因子在A股市场的有效性做出了实证分析，最后选择出有效因子构建单因子选股策略。通过课程的学习，可以熟练掌握单因子分析的思路框架以及分析模型的构建流程，能够编写因子选股量化策略进行实战回测。

课程收获

● 熟悉AT软件的量化交易策略搭建框架

● 理解因子数据预处理以及因子有效性检验相关理论知识

● 从实证角度出发，分析估值类因子在A股市场的分布，通过三种因子有效性识别方法，识别该类因子中的有效因子

● 充分结合因子研究相关知识，选出有效的单因子并构建单因子选股策略

【该课程不提供任何学习资料】

【详情图】四、估值类因子-_01.jpg 【详情图】四、估值类因子-_02.jpg