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- 课程介绍
- 课程大纲
适合人群：
希望从事量化投资工作的学生、在职人士 股票多因子模型学习者 关注股票多因子交易流程和策略思路的人 希望从主观交易转向量化投资的个人投资者
你将会学到：
带领大家学会多股票多因子的核心知识和因子模型的绩效分析！
- 多因子模型基本理论
- 数据采集和预处理
- 单因子检验
- 因子分析
- 因子收益估计方法
- 风险模型
- 多因子模型绩效分析
课程简介：
课程详细地讲解了历史均值法、指数加权移动平均法、时间序列预测法、基于IC值的优化模型预测法，以及机器学习的预测法；还对Barra多因子模型，以及Barra的十个经典因子演示计算，并详细介绍Barra风险模型的因子协方差矩阵的计算过程。 然后教大家如何通过案例实现风险-收益定量分析，构建组合优化，使用二次规划模型求解到最优权重。
【该课程不提供任何学习资料】
常见问题：
问：参加本门课程有什么要求?
答：本次课程针对股票多因子进行教学，需要学员具有Python基础语法和数据处理经验。若无以上基础，点宽学院建议你前往<零基础量化投资特训营>进行学习，专为量化入门做准备！
问：会有实际上机演示和动手操作吗？
答：有的，老师会在相关课时准备上机演示部分，学员可以学习老师的实践经验
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课程大纲-【量化投资】股票多因子
第1章多因子模型基本理论(57分钟4节)
第2章数据采集和预处理(51分钟4节)
第3章单因子检验(56分钟3节)
第4章因子分析(55分钟3节)
第5章因子收益预测(1小时21分钟4节)
第6章风险预测(1小时2分钟2节)
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