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- 课程介绍
- 课程大纲
适合人群：
适合有简单python编程能力及股票交易基础知识，对量化投资感兴趣的人士学习。
你将会学到：
熟练掌握单因子分析的思路框架以及分析模型的构建流程，能够编写因子选股量化策略进行实战回测
- ● 熟悉AT软件的量化交易策略搭建框架
- ● 理解因子数据预处理以及因子有效性检验相关理论知识
- ● 从实证角度出发，分析估值类因子在A股市场的分布，通过三种因子有效性识别方法，识别该类因子中的有效
- ● 充分结合因子研究相关知识，选出有效的单因子并构建单因子选股策略
课程简介：
本课程主要围绕检验股票市场单个因子的有效性展开，从股票因子数据提取开始，详述了因子数据的预处理以及单因子有效性检验的理论，并对估值类因子在A股市场的有效性做出了实证分析，最后选择出有效因子构建单因子选股策略。通过课程的学习，可以熟练掌握单因子分析的思路框架以及分析模型的构建流程，能够编写因子选股量化策略进行实战回测。
课程收获
● 熟悉AT软件的量化交易策略搭建框架
● 理解因子数据预处理以及因子有效性检验相关理论知识
● 从实证角度出发，分析估值类因子在A股市场的分布，通过三种因子有效性识别方法，识别该类因子中的有效因子
● 充分结合因子研究相关知识，选出有效的单因子并构建单因子选股策略
【该课程不提供任何学习资料】
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课程大纲-估值类因子
第1章量化交易策略实现和回测(2小时12分钟7节)
第2章股票因子数据处理(2小时24分钟4节)
第3章因子有效性检验(3小时1分钟3节)
第4章因子分析实证（估值类因子）(9小时10节)
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