- 课程介绍
- 课程大纲
适合人群:
对于投资组合风险度量与控制感兴趣的人群,需要有马科维茨投资组合理论相关基础知识、Python基础编程知识以及高等数学、统计学基础知识
你将会学到:
通过课程的学习,能够了解投资组合风险的度量方法,并掌握对投资组合的风险进行控制的方法及其代码实战
- 通过课程的学习,能够了解投资组合风险的度量方法,并掌握对投资组合的风险进行控制的方法及其代码实战
课程简介:
本课程主要围绕着投资组合的风险度量展开,介绍了投资组合的波动率与协方差,风险计量基础(VaR)、风险计量进阶(边际VaR、增量VaR、成分VaR等),以及进行风险控制模型的代码实现。
【该课程不提供任何学习资料】
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课程大纲-投资组合风控实战
第1章投资组合风险度量实战(3小时51分钟13节)
第2章金融量化风控实战(1小时23分钟5节)
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