- 课程介绍
- 课程大纲
适合人群:
●有一定python基础,对量化交易感兴趣的人群;对量化交易中因子研究方向感兴趣的人群 ●有一定python基础,懂得因子数据处理以及因子有效性检验相关理论,熟悉AT软件的量化策略搭建框架
你将会学到:
从实证角度出发分析收益风险类因子在A股市场分布,通过三种因子有效性识别方法识别该类因子中的有效因子
- ●熟悉AT软件的量化交易策略搭建框架
- ●充分结合因子研究相关知识,选出有效的单因子并构建单因子选股策略
- ●理解因子数据预处理以及因子有效性检验相关理论知识
- 从实证角度出发分析收益风险类因子在A股市场的分布,通过三种因子有效性识别方法识别该类因子中的有效因子
课程简介:
课程特色:
本课程主要围绕检验股票市场单个因子的有效性展开,从股票因子数据提取开始,详述了因子数据的预处理以及单因子有效性检验的理论,围绕着收益风险类因子在A股市场的实证分析展开,课程通过实证的方式,详述了因子在A股市场的有效性,并通过分层回测法、回归法、IC值法挑选出收益风险类因子中的有效因子,为后续构建单因子选股策略作铺垫。通过课程的学习,可以熟练掌握单因子分析的思路框架以及分析模型的构建流程,能够编写因子选股量化策略进行实战回测。
课程收获:
● 熟悉AT软件的量化交易策略搭建框架
● 理解因子数据预处理以及因子有效性检验相关理论知识
● 从实证角度出发,分析收益风险类因子在A股市场的分布,通过三种因子有效性识别方法,识别该类因子中的有效因子
● 充分结合因子研究相关知识,选出有效的单因子并构建单因子选股策略
点宽特色教学服务:
● 随到随学:随时随地开始学习,不受时间限制,把控灵活
● 全套源码:课程案例代码完全开放给你!你可以根据所学知识,自行修改、优化
● 习题测试:配套习题让你可以测试自己学到了多少,掌握程度如何
课程大纲-【单因子分析】收益风险类因子
第1章量化交易策略实现和回测(2小时12分钟7节)
第2章股票因子数据处理(2小时24分钟4节)
第3章因子有效性检验(3小时1分钟3节)
第4章收益风险类因子分析实证(2小时58分钟4节)
第5章单因子选股策略构建(11分钟1节)
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