因子正交化处理-51CTO学堂

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课程介绍

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适合人群

希望从事量化投资工作的学生、在职人士股票多因子模型学习者关注股票多因子交易流程和策略思路的人希望从主观交易转向量化投资的个人投资者

你将会学到

带领大家学会多股票多因子的核心知识和因子模型的绩效分析！

多因子模型基本理论
数据采集和预处理
单因子检验
因子分析
因子收益估计方法
风险模型
多因子模型绩效分析

课程简介

本节课将教你使用python做股票多因子。

课程详细地讲解了历史均值法、指数加权移动平均法、时间序列预测法、基于IC值的优化模型预测法，以及机器学习的预测法；还对Barra多因子模型，以及Barra的十个经典因子演示计算，并详细介绍Barra风险模型的因子协方差矩阵的计算过程。然后教大家如何通过案例实现风险-收益定量分析，构建组合优化，使用二次规划模型求解到最优权重。

【该课程不提供任何学习资料】

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