传统均值方差模型的缺点
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适合人群
对于资产配置模型的代码实现感兴趣的同学,需要具备马科维茨投资组合理论相关基础知识、Python基础编程知识以及高等数学、统计学基础知识
你将会学到
通过课程的学习,将投资组合构建理论转换为实践,能够通过python去构建投资组合
- 通过课程的学习,将投资组合构建理论转换为实践,能够通过python去构建投资组合
课程简介
本课程主要介绍了资产配置模型的代码实现,主要介绍了马科维茨均值-方差模型、Black-Litterman模型以及风险平价理论的代码实现
【该课程不提供任何学习资料】
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- 第一章 马科维茨均值方差模型实战
- 1-1试看 案例:基于上证50的均值方差模型实证分析38:02
- 第二章 Black-Litterman模型
- 2-1传统均值方差模型的缺点01:01:56
- 2-2Black-Litterman模型应用案例复现17:43
- 第三章 风险平价模型
- 3-1风险平价理论42:16
- 3-2基于新能源行业股票的桥水风险平价模型实证分析17:51