解读财富管理公式:凯利公式
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适合人群
外汇投资交易者;量化交易从业者;宽客和对量化操作感兴趣者。
你将会学到
学习如何使用凯利公式管理自己的仓位
课程简介
多年前,美国一位数学家爱德华·索普,拿着粉丝资助的1万美金,来到赌城拉斯维加斯。索普先生出手不凡,屡战屡胜,不多久就引起赌场老板的“关注”。但这并没有影响事态的发展,索普先生愈战愈勇,1万美金很快翻了几番,几个赌场遭到不同程度的“血洗”。索普先生因此遭到赌场老板的封杀,以后要想过一把赌瘾,还要乔装打扮,潜入赌场。
为了不影响自己的“赌兴”,索普先生把目光转移到更大的赌场——华尔街。在这里,他把用在赌场上的理论发扬光大,创立了全新的量化投资策略,并成立了第一支量化对冲基金。在上个世纪70、80年代,索普的量化对冲基金连续11年获得了超过两位数的回报。索普先生也被称为“量化投资之父”。
索普先生的投资理论博大精深,无法通过简单的文字介绍讲清楚,为此,我们将有我们明星讲师郭永生老师,为大家详细介绍索普先生在赌博中使用的一个小工具——凯利公式,谈谈如何在程序化交易中使用这个利器进行仓位管理?
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