解读神奇的财富公式：凯利公式

多年前，美国一位数学家爱德华·索普，拿着粉丝资助的1万美金，来到赌城拉斯维加斯。索普先生出手不凡，屡战屡胜，不多久就引起赌场老板的“关注”。但这并没有影响事态的发展，索普先生愈战愈勇，1万美金很快翻了几番，几个赌场遭到不同程度的“血洗”。索普先生因此遭到赌场老板的封杀，以后要想过一把赌瘾，还要乔装打扮，潜入赌场。

为了不影响自己的“赌兴”，索普先生把目光转移到更大的赌场——华尔街。在这里，他把用在赌场上的理论发扬光大，创立了全新的量化投资策略，并成立了第一支量化对冲基金。在上个世纪70、80年代，索普的量化对冲基金连续11年获得了超过两位数的回报。索普先生也被称为“量化投资之父”。

索普先生的投资理论博大精深，无法通过简单的文字介绍讲清楚，为此，我们将有我们明星讲师郭永生老师，为大家详细介绍索普先生在赌博中使用的一个小工具——凯利公式，谈谈如何在程序化交易中使用这个利器进行仓位管理？