滞后阶数选择

【课程概述】
本课程主要讲述了向量自回归（VAR）模型的理论和Eviews软件操作，包括向量自回归的理论基础、变量平稳性检验、模型滞后阶数选择、模型稳定性检验、格兰杰因果关系检验、脉冲响应分析、预测误差的方差分解、协整关系检验、向量误差修正模型、Eviews软件操作等内容。每一节内容都从思想出发，由理论到实操，希望能够启迪学员思维。

【讲师简介】
霜林老师，低调大神，本硕均为经济学专业，特别喜欢英语和统计，戏称自己是“学英语中最会统计的，英语水平与统计水平无显著差异”。为研发本门课程，他认真研读过李子奈、高铁梅、张晓峒、陈灯塔等的计量经济学著作，将全部精华融入课程当中，希望这门课程，给您最优质的VAR分析体验。

【课程大纲】
看课程目录。

【课程特色】
1）课程从实践操作中遇到的困难出发，深刻剖析模型的思想，让读者不仅仅局限于了解软件的操作步骤，而是能够了解VAR模型的各个步骤到底有什么功用。
2）本课程通俗易懂，避开了繁杂枯燥的数理证明过程，即使基础比较薄弱的同学，在学习本课程后也能对VAR模型有所掌握。

【注意事项】
本课程全部更新完毕。课程为虚拟产品，一经购买无法退款。

本课程不提供学习下载资料。