控制模型复杂度:正则化

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数据分析大数据统计学损失函数凸函数模型复杂度过拟合假设检验惩罚项正则化l0正则化l1正则化l2正则化
在模型构建时,损失函数的选择及其最小化至关重要,但挑战在于确定模型应有的复杂度,以免造成过拟合。过拟合意味着模型在训练数据上拟合过好,但无法有效泛化至未见数据。为了防止过拟合,引入惩罚项(如正则化)来限制模型复杂度是一种有效方法。正则化技术如L0、L1、L2通过不同的策略控制模型参数,如L1倾向于特征选择,L2则旨在避免过度拟合。选择正则化参数λ决定了对精度或简洁性的偏好。这些概念适用于机器学习、统计学和数学领域,而对于IT领域从业者,了解这些技术的应用对于建立鲁棒性模型至关重要。
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张文彤
数据挖掘,市场研究,统计应用专业人士,国内知名的SPSS专业人士和培训师,多本软件教材、数据分析与挖掘专著的作者。 曾在复旦大学公共卫生学院任教数载,其教学以讲解深入浅出,重点突出,简明易懂为最大特色。 精通业内广泛使用的SAS、SPSS、Modeler、R、Python等数据分析/挖掘工具,拥有近20年的数据分析/统计软件商业培训经验。是国内知名的SPSS培训师,曾作为SPSS官方培训师,从2001年起一手协助SPSS中国建立其统计培训体系 。 主编SPSS、SAS等统计软件教材10本,其SPSS教材被教育部评为2003-2004年度教育部研究生推荐教材,后续版本被国内外三百多所高校选用为本科生/研究生教材。
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