1.1.4三均线策略分析实现
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适合人群
●有一定python基础,对量化交易感兴趣的人群;对量化交易中因子研究方向感兴趣的人群
●有一定python基础,懂得因子数据处理以及因子有效性检验相关理论,熟悉AT软件的量化策略搭建框架
你将会学到
从实证角度出发,分析换手率类因子在A股市场的分布,通过三种因子有效性识别方法识别该类因子中的有效因子
- ●熟悉AT软件的量化交易策略搭建框架
- ●理解因子数据预处理以及因子有效性检验相关理论知识
- ●充分结合因子研究相关知识,选出有效的单因子并构建单因子选股策略
- ●从实证角度出发,分析动量类因子在A股市场的分布,通过三种因子有效性识别方法,识别该类因子中的有效因
课程简介
课程特色:
本课程主要围绕检验股票市场单个因子的有效性展开,从股票因子数据提取开始,详述了因子数据的预处理以及单因子有效性检验的理论,围绕着换手率因子在A股市场的实证分析展开,课程通过实证的方式,详述了因子在A股市场的有效性,并通过分层回测法、回归法、IC值法挑选出动量类因子中的有效因子,为后续构建单因子选股策略作铺垫。通过课程的学习,可以熟练掌握单因子分析的思路框架以及分析模型的构建流程,能够编写因子选股量化策略进行实战回测。
课程对象:
● 有一定python基础,对量化交易感兴趣的人群
● 有一定python基础,对量化交易中因子研究方向感兴趣的人群
● 有一定python基础,懂得因子数据处理以及因子有效性检验相关理论
● 有一定python基础,懂得因子数据处理以及因子有效性检验相关理论,熟悉AT软件的量化策略搭建框架
课程收获:
● 熟悉AT软件的量化交易策略搭建框架
● 理解因子数据预处理以及因子有效性检验相关理论知识
● 从实证角度出发,分析换手率类因子在A股市场的分布,通过三种因子有效性识别方法,识别该类因子中的有效因子
● 充分结合因子研究相关知识,选出有效的单因子并构建单因子选股策略
点宽特色教学服务:
● 随到随学:随时随地开始学习,不受时间限制,把控灵活
● 全套源码:课程案例代码完全开放给你!你可以根据所学知识,自行修改、优化
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